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  • 第三届篮球预测投注高级统计研讨会暨2019精算与统计研讨会成功举办

    日期:2019-07-05 16:16:54   文章点击数: 稿源:

    ??74-75日,第三届篮球预测投注高级统计研讨会暨2019精算与统计研讨会在篮球预测投注蛟桥分会成功举办。会议邀请了滑铁卢大学蔡军、北京大学杨静平、劳里埃大学赖永增、南开大学张连增、中南大学文凤华、俄勒冈健康与科学大学Thuan Nguyen、香港理工大学庞震、苏州大学王过京、中央财经大学池义春、滑铁卢大学王若度、伊利诺伊州立大学徐茂超、湖南工商大学欧阳资生、上海科技大学郭明、华东师范大学钱林义、吉林大学韩月才、华南师范大学扬州、重庆大学张志民、篮球预测投注凌爱凡19位国际知名的精算学、统计学教授作会议报告。省内其他平台及足球盘口NBA赌球近百名团队参加了本次会议。



    4日开幕式的致辞只岈篮球预测投注副会长刘小丽教授介绍了篮球预测投注近年来的发展情况及足球盘口统计学科的发展历史和现有成员情况,并预祝会议取得圆满成功。开幕式由NBA赌球党委书记叶绍义主持。



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    简短的开幕式后,精彩的技术报告马上展开。蔡军教授带来了题为“Multivariate risk measures for portfolio risk management”的报告,旨在将原有一维的风险度量推广到高维,从而可以更好地度量保险、投资组合中所面临的相依风险。杨静平教授的“Asymptotic additivity of Value-at-Risk under tail dependence”的报告,则为我们展示了风险组合的Value-at-Risk的渐近次可加性。赖永增教授主讲题为“Portfolio selection by deep learning”的报告,主要为我们分享了如何将机器学习的方法应用到金融和精算的研究中。张连增教授介绍了“精算预测建模中的决策树和神经网络”,报告结合精算案例,讨论了有监督学习的两类统计学习方法(即决策树和神经网络)的原理及应用。文凤华教授做了题为“石油市场和金融市场的关系研究:基于非线谢嵬时变模型的经验证据”的报告,运用非线谢嵬时变模型,重点评估了石油价格及其隐含波动对汇率市场和股市的影响。报告生动有趣,使会场气氛变得格外活跃。Thuan Nguyen教授在所做的“Classified mixed logistic model prediction”报告只岈充分展示了针对集群二分类数据的分类混合逻辑模型预测方法。庞震教授在他的报告Stability selection with information criteria”中通过联合信息准则和稳定性选择方法,提出一类新的tuning parameter方法。王过京教授带来了题为“Pricing basket CDS with regime switching dependent risk”的报告,在简约化信用风险模型只岈提出了Regime switching违约强度过程,给出了Basket CDS的定价公式。池义春教授的“Optimal insurance design with a variance constraint on the ceded loss”的报告,给我们分析了带现值条件下优化保险条款的设计问题。王若度教授介绍了“Advances in quantile-based risk sharing”,分享了风险共享框架下风险度量的最近的研究成果。徐茂超教授做了题为“Modeling malicious hacking data breach risks”的报告,介绍了malicious hacking data最新的进展。欧阳资生教授主讲题为“基于单指标-CoVaR和有向网络的中国金融机构系统性风险传染效应研究”的报告,讨论了借助单指标-CoVaR模型,将舆情指数纳入风险传染效应度量模型,构建金融有向网络对中国金融机构系统性风险传染效应进行实证分析。








    75日的研讨会只岈郭明教授的“Aggregate risk: A unified approach on market efficiency and liquidity”的报告,展示了聚合风险组合中的市场有效谢嵬流动性。钱林义教授做了题为“Hedging strategy for unit-linked life insurance contracts with jump clustering effects”的报告,分析了具有self-exciting jump clustering effects不完备市场中年金保险产品的风险对冲问题。韩月才教授在所做的“Pricing variance swaps under MRG-Vasicek model”报告只岈介绍了随机利率和随机波动率下的方差互换的定价问题。杨舟教授的报告Constrained portfolio consumption strategies with uncertain parameters and borrowing costs”假设贷款利率和借款利率不同,讨论了最优投资组合和消费策略问题。张志民教授的报告“Optimal loss-carry-forward taxation for Levy risk processes stopped at general draw-down time”介绍了保险精算中的 Levy risk processestax payments的最大化问题。凌爱凡教授的报告“Extreme Loss and Gain: Which can predict the Cross-section of The Expected Returns?”则给我们展示了金融中尾部风险的问题。







    本次研讨会为国内外精算和统计学者提供了一个有益的互动交流平台,既方便知名教授学者展示自己最新的研究成果,也可以帮助省内精算和统计学研究人员,及时了解当前国际前沿,加强交流合作并迅速成长。



     

     

                                                          (文/ 谢杰华)